6. Convergência de média móvel ConvergênciaDivergência Um indicador de tendência seguinte, elaborado por Gerald Appel na década de 1970, a convergência média móvel (MACD) identifica crossovers, encontra overboughtoversold condições e pistas divergências. Simplesmente, o MACD é o cruzamento de duas médias móveis exponencialmente suavizadas que são traçadas acima e abaixo de uma linha zero. O crossover, o movimento através da linha zero, e as divergências geram sinais de compra e venda. De acordo com Steve Achelis, o MACD é mais freqüentemente calculado subtraindo uma média móvel de 26 dias de um preço de traders de uma média móvel de 12 dias de seu preço, resultando em um indicador que oscila acima e abaixo de zero. Em seguida, a média móvel exponencial de nove dias da linha MACD é plotada. De acordo com John J. Murphy, o histograma MACD é uma variação, traçando a diferença entre as linhas de sinal e MACD. As mudanças na propagação entre as duas linhas podem ser manchadas mais rapidamente, conduzindo a sinais negociando mais adiantados. Mdash EMS Flynn LEITURA SUGERIDA Achelis, Steven B. 2000. Análise Técnica De A A Z, McGraw-Hill. Appel, Gerald 1985. O Método de Negociação de Convergência-Divergência Média Móvel, Versão Avançada, Sistemas de Investimento Científico. Colby, R. W. e T. A. Meyers 1988. A enciclopédia dos indicadores técnicos do mercado, Dow Jones-Irwin. Gopalakrishnan, Jayanthi 1999. ldquoTrading O MACD, rdquo Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES. Volume 17: Outubro. Hartle, Thom 1991. ldquoMoving Divergência de Convergência Média (MACD), rdquo Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES. Volume 9: Março. Murphy, John J. 1999. Análise Técnica dos Mercados Financeiros, Instituto de Finanças de Nova York. Wu, Amy 2001. ldquoA Gosto do Big MACD, rdquo Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES. Divergência de Convergência Média - MACD Existem três métodos comuns usados para interpretar o MACD: 1. Crossovers - Como mostrado no gráfico acima, quando o MACD cai abaixo da linha de sinal, É um sinal de baixa, o que indica que pode ser hora de vender. Inversamente, quando o MACD sobe acima da linha do sinal, o indicador dá um sinal bullish, que sugira que o preço do recurso é provável experimentar o momentum ascendente. Muitos comerciantes esperam por uma cruz confirmada acima da linha de sinal antes de entrar em uma posição para evitar ficar ficando falsa ou entrar em uma posição muito cedo, como mostrado pela primeira seta. 2. Divergência - Quando o preço de segurança diverge do MACD. Sinaliza o fim da tendência atual. 3. Aumento dramático - Quando o MACD sobe dramaticamente - ou seja, a menor média móvel puxa longe da média móvel de longo prazo - é um sinal de que a segurança é overbought e em breve voltará aos níveis normais. Os comerciantes também esperam por um movimento acima ou abaixo da linha zero porque isso sinaliza a posição da média de curto prazo em relação à média de longo prazo. Quando o MACD está acima de zero, a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, o que sinaliza impulso ascendente. O oposto é verdadeiro quando o MACD é abaixo de zero. Como você pode ver a partir do gráfico acima, a linha zero muitas vezes atua como uma área de apoio e resistência para o indicador. Você está interessado em usar o MACD para seus comércios Confira nosso próprio Primer On The MACD e Spotting Trend Reversals Com MACD para mais informaçõesContactos para perguntas ou comentários. --Darren Miller wxwindmillyahoo --Elwynn Taylor setayloriastate. edu RI RI valores em gráficos atualização em torno de 8:20 am Central Time. Se o acesso aos dados para as curvas de precipitação funcionar corretamente, as parcelas serão atualizadas às 13h35 (CentralTime) todos os dias, caso contrário as curvas de precipitação serão corrigidas quando o erro for observado (normalmente não mais de dois dias). Os valores RI e as médias correntes continuam a ser válidos e visíveis (na maioria dos dias). Cuidado: Alguns valores de índice e os segmentos de linha de tendência durante o período 1024-252015 foram influenciados pelos remanescentes do furacão Patricia e provavelmente não eram totalmente precisos ou indicativos de precipitação no Centro-Oeste. - O valor de precipitação diária é a média de centenas de estações em distritos em Iowa e em torno, por isso algumas áreas podem não ter recebido qualquer chuva, embora o valor é elevado e, inversamente, algumas áreas podem ter obtido uma quantidade substancial de chuva, embora o valor é baixo. Após o exame de uma climatologia de 1958 a 1999 da estação quente de 850 hPa, a velocidade do vento geostrófico meridional sobre o Texas (doravante 850vg ou RI) em relação à precipitação da estação quente do Midwestern dos Estados Unidos, é mostrado que o monitoramento de 850vg em tempo real pode ser usado para Antecipam mudanças na tendência submonthly da precipitação do Midwest. Cerca de 80 das vezes que o vento meridional média de 10 dias correndo estava em um máximo relativo (mínimo), a queda de tendência média de corrida de 5 dias eo subseqüente cruzamento indicaram que os próximos 7 a 10 dias seriam relativamente secos (molhados). Para muitos destes tempos, cerca de um atraso de 2 dias ocorreu entre o início (final) dos dias de precipitação eo vento médio meridional mínimo (máximo). Os modelos de NWP operacionais a curto prazo provavelmente não teriam nenhum problema em prever o desfasamento de 2 dias, mas a indicação de persistência de precipitação de até 10 dias poderia ter vantagens em relação às previsões operacionais de médio alcance. Para os anos mais secos, quando ocorreu a quebra de tendência de 5 dias eo cruzamento, o desfasamento entre a mudança de precipitação ea mudança de vento meridional foi geralmente mais longo. Isto é importante porque um vento meridional crescente permitiria a antecipação justificável de uma ruptura em um feitiço seco. Exemplos históricos e discussão Gráficos de slides (para facilitar a comparação) 1975 1970 1982 1963 1964 1965 1967 1988 1995 Os dados estão disponíveis para fazer gráficos RI para qualquer segmento de verão de 1958 a 2010. Notas: O dia de início precisa ser menor do que o dia final . Para comparar segmentos com os exemplos, mantenha o intervalo em 30 dias. Os rótulos de data ficam desordenados quando os segmentos são mais de 60 dias. Precipitação é a média de centenas de estações do Meio-Oeste. Onde 850Vg é a componente meridional do vento geostrófico ao nível de pressão de 850mb, g é a aceleração gravitacional, f é o parâmetro de Coriolis e Z é a altura geopotencial no nível de pressão de 850 mb. Nota: g f (distância) 0,14. Nota: Meridional significa a componente norte-sul do vento horizontal. A capacidade de mudar 850vg, que é essencialmente um indicador da força de mudança do baixo fluxo do sul do sul do Golfo do México, para indicar a precipitação em mudança surge da seleção do parâmetro 850vg de modo que é posicionado uma certa distância a montante do Centro-Oeste. As posições produzem um intervalo de tempo, de tal modo que a capacidade de previsão depende do fluxo mantendo o seu transporte de humidade até atingir o Centro-Oeste e de tal forma que a precipitação seja proporcional ao fluxo. Sozinho, a utilidade de 850vg para avaliar a precipitação de Midwest é limitada às mudanças de tendência de precipitação porque representa somente uma parcela do fluxo de umidade no Midwest e também não conta para o fluxo de umidade fora do Midwest, Midwest evaporação e Midwest armazenamento atmosférico . O vento calculado atua como um índice de fluxo de baixo nível e representa um tanto ciclones anômalos no lee das Montanhas Rochosas e extensão para o oeste do Alto Bermuda. A circulação associada ao cume subtropical é uma explicação para o forçamento em larga escala do fluxo de baixo nível do sul para os Estados Unidos (Wexler 1961). Embora o alto subtropical atlântico seja mencionado num contexto causal de tempos em tempos (por exemplo, Helfand e Schubert 1995 Mo et al 1997, Walters 2001), Mitchell et ai. Al. (1995) observam que o LLJ tende a ocorrer no setor quente do ciclone extratropical e resumem como uma grande contribuição ao LLJ pelo subtropical contradiz os achados de Uccellini (1980) e Chen e Kpaeyeh (1993) Troughing e ciclogênese superficial são fatores-chave. Schubert et. Al. (1998) associam LLJs em escalas de tempo diferentes com interação entre vários calhas de escala e as Montanhas Rochosas. Definição Detalhes A vizinhança de Fort Worth, Texas e da área sul é geralmente a localização com maior fluxo de umidade para o norte (por exemplo, Helfand e Schubert 1995 Mo et al 1997, Higgens et al., 1997). Devido ao fluxo de umidade substancial ea posição a montante (a montante do importante fluxo do sul) a partir do Centro-Oeste, a região centro-leste do Texas é o lugar focado em encontrar informações de vento confiável para o período desejado. Assim, uma primeira consideração de um parâmetro de fluxo de baixo nível, para primeiro estabelecer climatologia e, em seguida, para monitoramento, seria os ventos de radiossondas relatados em Fort Worth ou estações ao sul. No entanto, não é incomum que os dados faltem durante vários dias, por isso, no interesse de melhorar a consistência, seria benéfico envolver mais de uma estação. Com exceção de uma estação em Stephensville, Texas de 1974 a 1994, nenhuma outra estação consistente é perto e ao sul da estação de Fort Worth para o período de tempo selecionado. Espaçamento de estação é tal que parece haver uma grande região no centro-leste do Texas, sem estações de radiosonda. As estações de Del Rio, Texas (DRT 29,4 N, 100,9 W), Midland, Texas (MAF 31,9 N, 102,2 W), Corpus Cristi, Texas (CRP 27,7 N, 97,1 W) e Lake Charles, Louisiana (LCH 30,1 N , 93,2 W) estão bastante longe de Fort Worth, Texas (FWD 32,8 N, 97,4 W) e não parece lógico adivinhar os dados de vento dessas estações teria fortes ligações com os dados de vento FWD. Conseqüentemente, usando ventos medidos foi demitido na consideração de calcular o vento geostrophic médio sobre a área central do leste do Texas. As estações de radiosondas da DRT, MAF, LCH e Jackson, Mississippi (32,3 N, 90,1 W) forneceram dados razoavelmente consistentes para o período de 1958 a 1999 e parecem estar estáveis nos próximos anos. Para estas quatro estações, as alturas de radiossondas de 850 hPa foram montadas a partir de Radiosonde Data of North America 1946 a 1992 (1993), Radiosonde Data of North America 1994 a 1997 (1998), raob. fsl. noaa. gov e weather. uwyo. eduupperairsounding. html. As alturas de DRT e MAF (LCH e JAN) foram médias em uma altura (oriental) ocidental a ser usada na equação para calcular o vento geostrophic meridional 850 hPa. Quando a altura estava ausente de uma determinada estação e tempo de relatório, a altura média foi derivada em função da altura não faltante. A função foi determinada por regressão linear de todas as alturas médias que foram computadas e os dados correspondentes da altura da estação individual. Esta metodologia forneceu um conjunto de dados de vento geotrófico meridional calculado de 850 hPa que era bastante consistente. As lacunas no conjunto de dados neste momento incluem um dia em maio de 1998 e três dias em julho de 1998, onde faltaram as duas estações ocidentais. Detalhes básicos de uso O método de negociação convergência-divergência média móvel (geralmente abreviado para MACD) foi originalmente desenvolvido em 1979 por Gerald Appel como um dispositivo de cronometragem de mercado de ações. O sinal MACD básico é o crossover. Os sinais de compra são gerados quando a linha mais rápida cruza a linha mais lenta de baixo, e os sinais de venda são exatamente o oposto. Uma maneira muito interessante de usar um MACD é obter um salto em um sinal de cruzamento, desenhando uma linha de tendência no próprio MACD e, em seguida, negociação quando a linha de tendência está quebrada, ao invés de esperar o crossover. Uma ruptura em uma linha de tendência MACD pode preceder uma ruptura importante no mercado, e serve como um sinal de alerta precoce que um mercado está girando. MACD crossovers que são precedidos por ou em conjunto com uma tendência break tendem a ter muito mais importância técnica do que MACD crossovers sozinho. Lembre-se, se você negociar com base apenas em uma ruptura na linha de tendência sem esperar pelo crossover, o comércio terá pouca justificativa se o crossover não ocorrer no futuro próximo. (LeBeau e Lucas 1992) Em vez de aplicar rigorosamente as especificidades do sistema de Appels (1985), foi realizada uma análise simples de média móvel dupla no parâmetro de fluxo de baixo nível. Para a média de longo prazo, uma média móvel de 10 dias foi selecionada enquanto uma média móvel de 5 dias foi selecionada para o curto prazo. Não surpreendentemente, a precipitação de 10 dias e o vento meridional de 10 dias se seguiram de perto, assim como a precipitação diária eo vento meridional. Muitas vezes a mesma informação poderia ser alcançada a partir da tendência de precipitação como a tendência do vento meridional. Appel, G. 1985: A Média Móvel ConvergenceDivergence Método de Negociação Versão Avançada. Sistema de Investimento Científico. Pp. Chen, T.-C. E J. A. Kpaeyeh, 1993: O Ambiente de Escala Sinóptica Associado ao Jato de Baixo Nível das Grandes Planícies. Seg. Wea. Rev. 121, 416-420. Helfand, H. M. e S. D. Schubert, 1995: Climatologia do Jato de Baixo Nível Simulado das Grandes Planícies e sua Contribuição para o Orçamento Continental de Umidade dos Estados Unidos. J. Climate, 8, 784-806. Higgins, R. W. Y. Yao, E. S. Yarosh, J. E. Janowiak, e K. C.Mo, 1997: Influência do Jato de Baixo Nível das Grandes Planícies em Precipitação de Verão e Transporte de Umidade sobre os Estados Unidos Centrais. J. Climate, 10, 481-507. LeBeau, C. e D. W. Lucas, 1992: Guia de comerciantes técnicos para análise de computador do mercado de futuros. Negócio Um Irwin. 234 pp. Mitchell, M. J.R. Arritt, e K. Labas, 1995: A Climatologia do Jato de Baixo Nível das Grandes Planícies, Usando Observações de Profiler de Vento. Wea. Forecasting, 10, 576-591. Mo, K. J. N. Paegle e R. W. Higgins, 1997: Processos atmosféricos associados com inundações de verão e secas no centro dos Estados Unidos. J. Climate, 10, 3028-3046. Radiosonda Dados da América do Norte 1946-1992. Versão 1.0, 1993: CDROM Vol III Forecast Systems Laboratório e National Climatic Data Center. Radiosonda Dados da América do Norte 1994-1997. Versão 2.0, 1998: CDROM Vol IV Forecast Systems Laboratório e Centro Nacional de Dados Climáticos. Schubert, S. D. H. M. Helfand, C.-Y. Wu e W. Min, 1998: Variações sub-sazonais no transporte de umidade da estação quente e precipitação sobre os Estados Unidos Central e Oriental. J. Climate, 11, 2530-2555. Uccellini, L. W. 1980: Sobre o papel das correntes de jato do troposférico superior e da ciclogênese de leeside no desenvolvimento de jatos de baixo nível nas Grandes Planícies. Seg. Wea. Rev. 108, 1689-1696. Walters, C. K. 2001: Configurações de Fluxo de Ar de Temporadas Quentes de Vento do Sul do Sul em Máximo de Vento nas Grandes Planícies. Parte II: O Ambiente Sinóptico e Subsíntico. Wea. Forecasting, 16, 531-551. Wexler, H. 1961: Uma interpretação da camada limite do jato de baixo nível. Tellus, 13, 368-378.O TRADER OPTIMIZADO Negociação O Histograma MACD, Parte 1 120606 01:30:25 PM PST por David Penn Tão bom quanto a divergência de convergência média móvel é, adicionando o histograma pode torná-lo ainda melhor. Uma das primeiras metodologias de negociação que eu já cobbled juntos foi baseado no histograma de convergência divergência média móvel, também conhecido como o MACD histograma (ou mesmo o MACDH para breve). Eu não vou fingir que a minha seleção do histograma veio como resultado de uma pesquisa científica mdash embora houvesse suficiente tentativa e erro para me fazer sentir como se algum tipo de prospecção de indicadores disponíveis tinha certamente acontecido. Se alguma coisa, eu fui movido para gastar mais tempo que conhece o MACDH após ter lido esta entrada de Alexander Elders o primer comercial excelente, negociando para uma vida: MACD-Histograma oferece uma introspecção mais profunda no balanço do poder entre touros e ursos do que o original MACD. Mostra não somente se os touros ou os ursos estão no controle, mas também se estão crescendo mais fortes ou mais fracos. É uma das melhores ferramentas disponíveis para um técnico de mercado. E mais tarde, sob o título O sinal mais forte na análise técnica: Divergências entre MACD-Histograma e os preços ocorrem apenas algumas vezes por ano em qualquer mercado, mas eles dão algumas das mensagens mais poderosas na análise técnica. Essas divergências identificam grandes pontos de inflexão e oferecem sinais de compra ou venda extra-fortes. Eles não ocorrem em todos os top importantes e inferior, mas quando você vê um, você sabe que uma grande inversão está provavelmente na mão. Se isso não é um endosso, então eu não sei o que é. Eu não tenho certeza se Elder se sente tão fortemente sobre o histograma MACD hoje em 2006, como ele fez em 1993, quando Trading for A Living foi concluída, mas o indicador em si continua a ter aderentes. Por exemplo, Raghee Horner, trader de forex e autor, usou o MACDH como um indicador geral para determinar se um mercado é otimista e maduro para comprar ou bearish e maduro para vender. Eu já escrevi sobre o histograma do MACD antes para o Working-Money, particularmente sobre o que eu chamava de extremos do MACDH, que muitas vezes podem ser úteis na determinação da direção de médio prazo após grandes movimentos do mercado e quando lidamos com consolidações. Aqui, no entanto, eu quero falar sobre algumas das maneiras básicas que os comerciantes podem e usaram o histograma MACD, a fim de desencadear entradas comerciais, bem como determinar a direcionalidade. ENCONTRE O SR. MACD O que exatamente é o histograma do MACD Qual é a sua relação com o indicador de divergência de convergência média móvel conhecido como MACD O MACD foi desenvolvido pelo trader Gerald Appel, que também publica o boletim Systems and Forecasts. Embora o MACD apareça com duas linhas que convergem e divergem em relação umas às outras, o indicador é realmente criado usando três linhas. Escrevendo em seu livro The Visual Investor. John Murphy explica como o MACD é construído: A primeira linha (chamada MACD linha) é a diferença entre dois exponencialmente suavizado. Médias móveis do preço (geralmente 12 e 26 períodos). O computador subtrai a média mais longa (26) do menor (12) para obter a linha MACD. Uma média móvel (geralmente nove períodos) é então usada para alisar a linha MACD para formar uma segunda linha (de sinal). O resultado é que duas linhas são mostradas no gráfico, a linha MACD mais rápida. E a linha de sinal mais lenta. Comprar e vender sinais usando o MACD são semelhantes aos que usam outros pares de médias móveis. Quando a linha MACD rápida cruza acima da linha de sinal lento, um sinal de compra foi emitido. Inversamente, quando a linha MACD rápida atravessa abaixo da linha de sinal lento, um sinal de venda foi emitido. Aproximar o MACD desta maneira significa que o comerciante tende a estar no lado direito da tendência ao seguir os sinais. Como mostrarei mais tarde, pode haver outras ferramentas que os comerciantes usarão mdash de médias móveis para linhas de tendência para o MACD histograma mdash para determinar se a tendência que eles podem ter recebido um sinal a seguir é um de duração significativa, como em uma alta ou bearish contexto. FIGURA 1: SEARS HOLDINGS CORP. DIÁRIO. O MACD básico é mostrado aqui, junto com um dos sinais de compra mais comuns que podem ser derivados dele. A seção destacada na janela do indicador mostra onde a linha MACD mais rápida (em azul) atravessou a linha de sinal mais lenta (em vermelho). A sessão destacada mostra o candelabro acima do qual o comércio longo seria iniciado. Por agora, basta dizer que o MACD pode ser usado em uma variedade de prazos usando esta metodologia de crossover simples. Além disso, enquanto John Murphy observa que alguns comerciantes optaram por usar diferentes valores para comprar sinais e vender sinais, ele ressalta que, para a maioria dos comerciantes, os 12, 26, 9 valores funcionará tanto para sinais de alta e baixa. Há duas outras maneiras que o MACD pode ser usado. Um é como um oscilador. Na medida em que as duas linhas mdash a linha MACD ea linha de sinal mdash ambos operam acima e abaixo de uma linha zero, alguns comerciantes usaram o MACD para indicar as condições de mercado de sobrevenda que podem ser comprados (ambas as linhas abaixo da linha zero), bem como overbought Condições de mercado que podem ser vendidas (ambas linhas acima da linha zero). Murphy aponta que alguns comerciantes combinam os aspectos do crossover e oscilador do MACD procurando por cruzes de alta (lembre-se, a linha MACD cruzando acima da linha de sinal) abaixo da linha zero indicando uma compra e cruzes de baixa (a linha MACD cruzando abaixo da linha de sinal ) Acima da linha zero como indicando uma venda. Os comerciantes também usaram o MACD para detectar divergências. Em grande parte da mesma maneira que os comerciantes usam osciladores como o RSI (índice de força relativa) e estocástica, os comerciantes procuram instâncias quando o MACD faz uma menor alta, enquanto um mercado está fazendo uma maior alta (uma divergência negativa) ou quando o MACD faz um Mais baixa enquanto um mercado está fazendo uma menor baixa (uma divergência positiva). Então, onde o histograma se encaixa em tudo isso De acordo com Murphy, de uma forma que torna ainda melhor. Ele escreve: Tão bom quanto o indicador MACD está na forma descrita, há uma maneira de torná-lo ainda melhor. Essa técnica é chamada de: histograma MACD. O histograma do MACD fornecerá avisos ainda mais adiantados de mudanças de tendência potenciais e aumentará muito o valor do indicador. Uma vez que o histograma mostra os sinais de cruzamento MACD (de uma maneira ligeiramente diferente), nada é perdido na sua utilização. O que é ganho é uma maneira de gerar sinais de ação muito mais cedo. Conforme observado, essa habilidade de criar sinais de ação finalmente me conquistou para a causa do MACDH. O histograma simplesmente representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal, e o traça como uma série de barras verticais. Outros indicadores como o índice de canal de commodities (CCI) também podem ser plotados como histogramas. Um histograma positivo, com barras verticais acima da linha zero, indica um mercado no qual a linha rápida MACD (linha MACD) está acima da linha lenta (a linha de sinal). Um histograma negativo, por contraste, com barras verticais estendendo-se abaixo da linha zero, indica um mercado no qual a linha MACD está abaixo da linha de sinal. Quando estas duas linhas estão próximas ou estão convergindo, as barras de histograma serão rasas e pequenas. Quando estas duas linhas são divergentes, afastando-se umas das outras, as barras de histograma aumentarão em comprimento mdash acima ou abaixo da linha zero. Outro fator chave na criação de sinais de ação é o que Elder aponta como a inclinação do histograma do MACD. Ele escreve: A inclinação do MACD-Histograma é definida pela relação entre quaisquer duas barras vizinhas. Se a última barra é maior (como a altura das letras m-M), a inclinação do MACD-Histograma é para cima. Se a última barra é menor (como a profundidade das letras P-p), então a inclinação do MACD-Histograma está para baixo. BREAKOUTS E CONTINUATIONS Muitos mdash embora não todos mdash dos sinais criados pelo histograma MACD estão relacionados com as mudanças na inclinação do indicador. Na verdade, o sinal primário na minha metodologia de negociação MACDH envolve apenas tal mudança de inclinação ou, mais precisamente, envolve o uso de uma mudança temporária na inclinação (um pullback histograma ou salto), a fim de criar um sinal de compra. Eu chamei estes sinais L1 e S1 (primário longo e curto primário) e permanecem meus sinais favoritos usando o histograma. Embora Elder escreva que os sinais semanais são menos freqüentes e talvez mais confiáveis do que os diários, Ive descobriu que os comércios usando os métodos L1 e S1 foram confirmados por comprar e vender sinais usando outros métodos, como o TRIX, bem como muitas vezes simplesmente provando em retrospectiva Ter marcado excelentes pontos de entrada nas tendências. FIGURA 2: GOLDMAN SACHS, DIARIAMENTE. Um exemplo de negociação de breakout L1 sobrevendida usando o histograma do MACD. Aqui, o histograma está formando o padrão P-p-P, que dá um sinal de compra com a terceira barra do padrão. Este padrão particular acontece para aparecer no final de uma consolidação breve, em grande parte lateral. Vejamos como as entradas de breakout L1 e S1 são criadas. Para usar a abreviação de Elders, com um curso primário longo ou L1, estou procurando uma sessão na qual o histograma se incline para cima. Há uma série de padrões que poderiam produzir esse deslocamento de inclinação mdash de M-m-M para P-p-P. Numericamente, esses valores poderiam estar em qualquer lugar entre 100 e -100, mas para um exemplo, imagine um histograma que lê 3, então 1.7, então 3.4. A sessão que recebeu o 3.4 no segundo exemplo seria a sessão de gatilho acima do alto do qual o comerciante estaria olhando para ficar longo. O ponto chave é que o valor médio ou histograma é mais curto (no caso de um histograma acima da linha zero) ou mais longo (no caso de um histograma abaixo da linha zero) do que o par de barras de histograma que o rodeiam qualquer lado. Por outro lado, para o lado curto, um padrão como m-M-m, p-P-p, ou, novamente numericamente, leitura -5, então -3,5, então -6. A sessão que recebeu o -6 seria a sessão de gatilho. Aqui, a diferença é que o comerciante estaria olhando para vender ou ficar curto abaixo da baixa daquela sessão de gatilho. Veja a Figura 3. FIGURA 3: MASTERCARD, DIÁRIO. Outro exemplo da L1 breakout MACDH comércio. As barras de histograma destacadas mostram um padrão M-m-M, que produz um sinal de compra acima da alta do dia (ou sessão) que o padrão M-m-M é concluído. Também chamado de gatilho, essa sessão é realçada. Indo longo o dia após a sessão de disparo resultou em ganhos sólidos dentro de alguns dias. Comecei a acompanhar uma variação sobre isso para os casos em que um mercado estava se movendo em uma tendência, mas a tendência não foi mostrando o suficiente de fraqueza (em uma tendência de touro) ou força (em uma tendência de urso) para obter a chave de padrão para um L1 ou S1 oportunidade de compra. O comércio de continuação (ou L3 e S3 como eu o chamava na época) simplesmente permitiu que o comerciante para ir muito tempo acima da alta de qualquer sessão que mostrou um aumento na inclinação da sessão anterior (m-M). Para o lado curto, uma diminuição na inclinação (como em P-p) foi tudo o que era necessário para sinalizar um comércio de continuação para o lado negativo. Embora essa abordagem tenha valido a pena, existem outros métodos (como o método BOSO que escrevi há cerca de um ano) que fazem um bom trabalho ou melhor do rastreamento de mercados que aparentam não estar dispostos a fornecer aos operadores uma retração (em um mercado em ascensão) Ou um salto (em um mercado em queda) para ganhar uma entrada superior. No entanto, o comércio de continuação é um vale a pena ter em mente quando um avanço do mercado parece bem em curso, e as entradas de pechincha provar-se difícil de encontrar. Na parte II, analisarei as divergências de histograma de negociação, como negociar cruzamentos da linha zero, segmentação de entrada específica e estratégias de saída. LEITURA SUGERIDA Achelis, Steven B. 1995. Análise Técnica de A a Z, Irwin Professional Publishing. Appel, Gerald 1985. O Método de Negociação de Convergência-Divergência Média Móvel, Versão Avançada, Sistemas de Investimento Científico. Elder, Alexander 1993. Trading para uma vida, John Wiley Sons. Gifford, Elli 1995. Os Investidores Guia Para Análise Técnica, Financial TimesPitman Publishing. Horner, Raghee 2005. Forex Trading para o lucro máximo, John Wiley Sons. Kahn, Michael 2006. Análise Técnica: Planície e Simples, Financial TimesPitman Publishing. Murphy, John J. 1996. O Investidor Visual, John Wiley Sons. Escritor Técnico de Análise Técnica da revista STOCKS COMMODITIES, Working-Money e Traders Advantage.
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