Sistema De Canal Médio Móvel

Movendo Envelopes Média: Refinando Uma Ferramenta Comercial Popular As médias móveis (MA) são uma ferramenta popular de negociação. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios whipsaw podem ser evitados, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. O que é um Envelope As médias móveis estão entre as ferramentas mais fáceis de usar disponíveis para os técnicos de mercado. Uma média móvel simples é calculada adicionando os preços de fechamento de um estoque sobre um número especificado de períodos de tempo, geralmente dias ou semanas. Como exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando os preços de fechamento nos últimos 10 dias e dividindo o total por 10. O processo é repetido no dia seguinte, usando apenas os últimos 10 dias de dados. Os valores diários são unidos para criar uma série de dados, que pode ser representada em gráfico de preços. Esta técnica é usada para suavizar os dados e identificar a tendência de preço subjacente. (Aprender a analisar gráficos pode ser uma grande ajuda ao tomar decisões de negociação. Exibir o tutorial de análise de padrões de gráfico para saber como.) Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima dos sinais de venda média móvel ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Essa idéia é ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram negociações perdedoras, quando os custos de negociação são considerados. Figura 1: O gráfico mensal da Starbucks mostra que um simples sistema de passagem média móvel teria captado as grandes tendências. Desvantagens de envelopes O problema de depender de médias móveis para definir sinais de negociação é fácil de detectar na Figura 1. Enquanto o comércio vencedor mostrado nesse gráfico era muito grande, houve cinco negociações que levaram a pequenos ganhos ou perdas ao longo de um período de cinco anos período. É duvidoso que muitos comerciantes teriam a disciplina de ficar com o sistema para desfrutar os grandes vencedores. (Para a leitura relacionada, veja a paciência é uma virtude dos comerciantes.) Para limitar o número de ofícios whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média movente. Eles adicionaram linhas que estavam um certo montante acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. Trades só seriam tomadas quando os preços se moviam através dessas linhas de filtro, que eram chamados de envelopes porque envolviam a linha de média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5 acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2. Figura 2: A adição de linhas 5 acima e abaixo da média móvel forma envelopes de média móvel. Em teoria, os envelopes de média móvel funcionam não mostrando o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas raciocinaram que exigir um fechamento de 5 acima da média móvel antes de ir por muito tempo deve impedir os ofícios rápidos do whipsaw que são prone às perdas. Na prática, o que eles fizeram foi elevar a linha whipsaw como ele se mostrou, houve apenas como whipsaws muitos, mas eles ocorreram em diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu bilhete para grandes retornos em Ações Turnaround: U-Turn To High Retornos.) Outra desvantagem para usar envelopes desta forma é que atrasa a entrada em ganhar comércios e dá mais lucros em Perdendo negócios. Fazendo envelopes trabalhar melhor O objetivo de usar médias móveis ou envelopes de média móvel é identificar mudanças de tendência. Muitas vezes, as tendências são grandes o suficiente para compensar as perdas incorridas pelos negócios whipsaw, o que torna esta uma ferramenta de negociação útil para aqueles dispostos a aceitar uma baixa percentagem de negócios rentáveis. (Para mais informações sobre a identificação das tendências do mercado, leia tendências de curto, médio e longo prazos.) No entanto, observadores astutos observaram outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos um gráfico semanal da Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e envelopes definidos 20 acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas de envelope, os preços revertem. Mas há alguns momentos em que eles continuam tendendo, levando a perdas. Figura 3: Envelopes maiores são úteis para detectar reversões de tendência de curto prazo. Entre os primeiros defensores desta estratégia de contra-tendência estava Chester Keltner. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, ele definiu a idéia de bandas de Keltner e usou cálculos ligeiramente mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média da alta, baixa e fechar. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta, menos a baixa). Este método é ilustrado na Figura 4. (Para um olhar mais atento aos canais de Keltner, leia Descobrir Canais de Keltner eo Oscilador de Chaikin.) Figura 4: As bandas de Keltner contêm a maior parte da ação de preço. E os comerciantes de curto prazo podem encontrá-los úteis como um sistema de contra-tendência. Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a faixa inferior, representada pela linha verde na Figura 4. Embora as bandas de Keltner sejam uma melhoria em relação ao envelope percentual de média móvel, ainda são possíveis grandes perdas. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, a última vez que os preços tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Um simples stop-loss evitaria que as perdas crescessem demais e tornasse as bandas de Keltner, ou um envelope de média móvel mais simples, um sistema negociável com potencial de lucro para os comerciantes em todos os prazos. Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes de média móvel e bandas de Keltner para desenvolver Bandas de Bollinger. (Leia mais sobre a importância da ordem stop-loss na Ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-la. Que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um elevado número de negócios vencedores porque Bandas Bollinger são projetados para conter 95 da ação preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e Bandas Bollinger em Lucros de Captura Utilizando Bandas e Canais.) Conclusão Os envelopes de média móvel oferecem uma ferramenta útil para detectar tendências depois que eles se desenvolvem. Ferramentas mais precisas baseadas na mesma idéia, como bandas de Keltner ou Bandas de Bollinger, são úteis para identificar pontos de virada de alta probabilidade em tendências de curto prazo. Todos os comerciantes podem se beneficiar da experimentação com essas ferramentas técnicas. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige that. Simple Channel Trading System Um canal simples sistema comercial pode ser configurado usando duas médias móveis. Uma média movente simples de cinco períodos de altos da barra e de uma média movente simples de cinco períodos de pontos baixos da barra. Se preferir, outros tipos de médias móveis podem ser usados ​​para formar os canais superior e inferior, como um mas exponencial, ponderado ou de casco. Esta estratégia de negociação de canal pode ser usada em qualquer período de tempo. Quanto mais curto o período de tempo em que você negocia, mais negócios você terá. Mas, naturalmente o lucro que você estará procurando será menor também. Com este método, você está basicamente à espera de uma tendência para desenvolver e, em seguida, um pullback para ocorrer para uma entrada. O canal é uma ferramenta de busca de tendências e uma ferramenta de cronometragem. Embora esta estratégia não é nenhum santo graal que tem um talento especial para colocá-lo em alguns comércios pullback agradável. Basta prestar atenção para fora para aqueles que pullback como theyre suposto, mas continuar em uma vez youve entrou Heres o sistema de comércio de canal simples: COMPONENTES 5 SMA de preço Highs 5 SMA de preços baixos SIMPLES SISTEMAS DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE CANAL Como mencionado, o canal é tanto um Ferramenta de busca de tendências E uma ferramenta de cronometragem. Como você sabe quando usar esta estratégia que o preço está em uma tendência Quando três bares consecutivos fechar fora do canal você tem uma tendência e uma configuração. No caso de uma tendência de alta, você precisará observar três fechamentos consecutivos acima da linha do canal superior. O gatilho de entrada ocorre se e quando o preço puxa de volta para o canal inferior (ou pelo menos muito perto dele). Você encontrará que, no caso de uma tendência de alta, o canal inferior, muitas vezes, agir como resistência. Uma vez dentro, você está olhando para sair no canal superior, ou se a ação de preço e volume é realmente forte, possivelmente espera por mais. Comprar Instalação: Três barras consecutivas fecham acima da linha superior do canal. Comprar Gatilho: O preço puxa para trás e toca a linha inferior do canal (ou muito perto). Saída: Quando o preço atinge a linha do canal superior oposta ou acima, se houver forte impulso. Configuração Curta: Três barras consecutivas fecham abaixo da linha inferior do canal. Trigger curto: O preço puxa para trás e toca a linha superior do canal (ou muito perto). Saída: Quando o preço atinge a linha de canal inferior oposta ou abaixo, se houver forte impulso. Id gostaria de enfatizar várias coisas sobre o sistema de comércio de canal simples, antes de tentar usá-lo: Esta estratégia de negociação dia exige um comerciante estar muito alerta e eyeing a tela constantemente, a fim de capturar entradas. Em oposição à maioria das minhas estratégias de negociação dia que permitem que você coloque ordens de parada de compra e não ser colado à tela, uma vez que as ordens são predefinidas. Se você receber um gatilho de entrada, que é baseado em um pullback para a linha de canal lowerupper e não um breakout do highlow de qualquer vela, você deve estar muito ciente do fato de que o preço pode manter se movendo na direção desse impulso muito rapidamente . E, uma vez que muitas vezes não há um bom lugar para rapidamente colocar um apoio ou resistência parar, você pode considerar a aplicação de um ponto automático ou porcentagem de parada na entrada. Este tipo de estratégia scalping geralmente requer pequenos lucros, uma vez que a distância ponto de canal a canal É geralmente pequeno em um gráfico de tempo mais baixo. Para ser bem sucedido com este método, você tem que manter as perdas muito pequenas, e novamente isso requer que você esteja muito alerta. Youd também tem que ter provavelmente mais de 60 vencedores para fazer este trabalho, uma vez que a maioria dos vencedores serão pequenos. Se você não entende por que, por favor revise a página na expectativa de negociação do mercado de ações. Tenha em mente que ao usar médias móveis rápidas em tempo real como um 5 sma e especialmente exponenciais ou ponderadas médias móveis, que o ponto final da linha ma Realmente tem um pouco de movimento. Uma vez que o preço de fechamento da barra atual está mudando constantemente em tempo real, que fará com que o cálculo da ma para mudar em tempo real também. Assim, como a barra está se dirigindo para a linha, o preço empurrará afastado ligeiramente, e mesmo assim mais com uma média móvel ponderada. Usando o sistema de troca simples do canal, desde que requer entradas e saídas relativamente rápidas, eu sugiro altamente o usar somente em muito Estoques líquidos ou ETFs como QQQQ ou SPYATR Canal Breakout Trading System Você vai encontrar mais abaixo as regras e explicações para o ATR Channel Breakout sistema de negociação. Trata-se de um sistema clássico de tendências, disponível no domínio público. ATR Channel Breakout sistema de negociação no estado de sabedoria da tendência seguinte Usando vários clássicos sistemas de tendência seguinte. Como o ATR Channel Breakout Trading System, publicamos o estado de sabedoria do relatório de tendência seguinte, numa base mensal. O relatório foi construído para refletir e acompanhar o desempenho genérico da tendência seguinte como uma estratégia de negociação. O índice composto é composto por uma combinação de sistemas simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionados da gama de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores. Nós publicamos atualizações para o relatório todos os meses. Assinatura é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar o desempenho da tendência seguinte em uma base regular. O Sistema de Breakout de Canal ATR Explicado O Sistema de Negociação de Breakout de Canal ATR é uma variação no Bollinger Breakout System que usa Average True Range em vez de desvio padrão como uma medida da volatilidade que define a largura dos canais ou bandas. Uma variação do ATR Channel Breakout System foi popularizado como o sistema PGO pelo trader Mark Johnson no Chuck LeBeau8217s System Trader8217s Club forum e em outros lugares. Esta versão, o ATR Channel Breakout Trading System, é mais flexível e permite o teste de diferentes limiares de entrada e saída. O sistema ATR Channel Breakout é uma forma de sistema breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo do canal ATR, e sai quando o preço fecha de volta dentro do canal. As entradas curtas são o espelho oposto com a venda que ocorre quando o preço fecha abaixo da parte inferior do canal de ATR. O sistema de negociação ATR Channel Breakout opera com base em uma fuga em bandas de volatilidade onde a volatilidade é medida utilizando o Average True Range (ATR). O centro do Canal ATR é definido por uma Média Móvel Exponencial dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Close Average Days. A parte superior e inferior do canal ATR são definidas usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Entry Threshold. A ATR Channel Breakout sistema de negociação entra no aberto seguinte um dia que se fecha por cima do canal ATR ou abaixo da parte inferior do canal ATR. O sistema sai após um fechamento abaixo do Canal de Saída que é definido usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Limite de Saída. Este sistema de negociação ATR Channel Breakout é semelhante ao Bollinger Breakout Trading System, exceto que ele usa Average True Range em vez de desvio padrão como uma medida da volatilidade que define a largura do canal. Por exemplo, um limiar de entrada de 3 e um limiar de saída de 1 faria com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechasse mais de 3 ATR acima da média móvel e saísse quando o preço caísse abaixo de 1 ATR acima da média móvel. NOTA: Limite de Saída pode ser um número negativo que fará com que o sistema para sair apenas após o preço vem alguma quantidade através da média móvel. O sistema de negociação ATR Channel Breakout inclui quatro parâmetros que afetam as entradas: O número de dias na Média Móvel Exponencial para o Average True Range propriamente dito. Close Average Days O número de dias na média móvel exponencial de fechamentos diários que forma o centro do canal ATR. A largura do canal em ATR. Isso define a parte superior e inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento cruza o preço definido por esse limite. Se definido como zero, o sistema sairá quando o preço fechar abaixo da média móvel. Se definido para um número maior, o sistema sairá quando o preço fechar abaixo do limite especificado. Um Limite de Saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa. Sua versão personalizada deste sistema Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos comerciais. Seleção de carteira de diversificação, prazo, início capital8230 Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades. Contacte-nos para discutir e / ou solicitar um relatório completo de simulação personalizada. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas de negociação proprietários. Com estratégias que vão desde a tendência de longo prazo até a reversão média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem frequentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não possam ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e que possam afectar negativamente os resultados de negociação reais. A Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado pela NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor introduzindo independente nós mantemos limpar relacionamentos com diversos comerciantes principais da comissão dos futuros em torno do globo. Várias relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Copy 2017 Sabedoria Trading Negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Melhorando o Sistema de Crossover Média Móvel Let8217s dê uma olhada em um sistema simples de cruzamento de média móvel e veja se podemos melhorá-lo. Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel, reduzindo o número de whipsaws durante os mercados de limite temida gama Whipsaws ocorrem quando um mercado passa de um modo de tendência para um modo de consolidação. Durante este modo de consolidação o sistema recebe whipsawed de longo para curto criando uma seqüência de negociações perdendo. Os negócios longos de repente revertem batendo sua parada. Da mesma forma para negócios curtos. Estes 8216false signals8217 podem destruir sua curva de equidade. Neste artigo I8217m vai apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de cruzamento simples média móvel. Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e pode fornecer um excelente ponto de partida para uma tendência seguinte sistema. Sistema de Linha de Base Nosso sistema de linha de base consistirá de duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do Euro. I8217m que escolheu o euro porque demonstrou características de tendência contínuas ao contrário dos mercados conservados em estoque do índice que tendem a ser reverting médio. Se você se lembrar, os sinais são gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou trigger line) cruza uma média móvel mais lenta (SMA lenta ou linha lenta). Slow SMA 50 período Trigger SMA 3 período Go Long quando o gatilho cruza acima Slow SMA Go Curto quando o gatilho cruza em Slow SMA Datas Testado: Maio de 2001 8211 30 de setembro de 2013 Comissões e ampères Deslizamento: 30 deduzido por comércio Número de contratos: 1 Para aqueles que usam O TradeStation, o Baseline System, foi criado através da inserção de duas estratégias no gráfico fornecidas pela TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. O primeiro controla as regras de entrada longa (LE) e o segundo controla as regras de entrada curta (SE). Você pode ver os campos de entrada contêm os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para nossas médias móveis. Comprar usando estas estratégias fornecidas você pode construir uma estratégia de passagem média móvel em poucos segundos sem qualquer habilidade de codificação. Baseline System Equity Curve Estas duas regras simples produzem um sistema comercial que é realmente rentável a longo prazo. Este é um testemunho das características de tendência do mercado de futuros Euro. No entanto, há períodos de grandes levantamentos e longos períodos em que não são criados novos altos de capital próprio. É improvável que alguém realmente troque isso com dinheiro real. A imagem abaixo mostra um período recente de 2011, quando o Euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de junho a agosto. Durante esse período, nosso Sistema de Baseline produziu uma seqüência de oito negociações perdedoras consecutivas. Whipsaw Summer 2011 Improvement 1: Delayed Entry Com este método de entrada vamos atrasar a nossa entrada no mercado depois que a linha de gatilho cruza o SMA lento. Assim, quando a linha de gatilho cruza a SMA lenta, não abrimos nossa posição imediatamente. Nós demora para vários bares. Vamos dizer que esperamos 15 barras depois que a cruz ocorre. Na décima barra após o sinal nós vemos se o preço é ainda acima do SMA lento (para uma entrada longa) e entre na abertura do 11o. Se o preço estiver abaixo do nosso lento SMA don8217t abrir uma nova posição. Ao fazer isso, eliminamos alguns whipsaws à custa de entrar no comércio mais tarde do que a cruz original SMA. A idéia por trás deste método é se um novo mercado de touro está prestes a começar, o preço não deve cair para trás abaixo da SMA lento. Em suma, é outra maneira de medir a quantidade de convicção para a próxima fase de mercado. No entanto, vamos manter a saída do mesmo. Quando ocorre uma cruz EMA, sempre fechamos nossa posição aberta. Aplicamos apenas o atraso ao abrir uma nova posição. A curva de eqüidade com nossa entrada atrasada realmente move toda a curva patrimonial acima da linha zero. Menos negócios são tomadas e reduzimos o lucro líquido total. A curva de equidade também aparece um pouco menos irregular, o que implica uma subida um pouco mais suave. Abaixo está uma imagem mostrando o período de verão whipsaw verão em 2011. Você vai notar que temos reduzido o número de Whipsaws de oito para zero. Whipsaw Summer 2011 Improvement 2: Trading Bands Ao contrário do crossover de média móvel padrão onde a linha de gatilho deve simplesmente atravessar a SMA lenta, nossa linha de gatilho deve agora demonstrar convicção atravessando além da SMA lenta. Por exemplo, imagine outra banda acima da SMA lenta que é 1 ATR acima da SMA lenta. Para abrir uma nova posição longa, exigimos que a linha de gatilho penetre na faixa ATR acima da linha lenta. Agora imagine outra banda que é um ATR abaixo do SMA. Esta faixa representa nosso gatilho curto quando abrimos uma posição curta. Esperamos eliminar alguns whipsaws, atrasando a nossa entrada e forçando o mercado a mostrar-nos alguma força. Alguns de vocês já devem ter notado que o que temos é um Canal Keltner. Um canal de Keltner não é nada mais do que uma média móvel (SMA lenta) com um número X de banda superior de ATR acima e abaixo da SMA lenta. As bandas superior e inferior atuam como gatilho para inserir uma posição longa ou uma posição curta. As bandas adaptam-se à crescente volatilidade que exige mais convicção de preço para iniciar uma nova posição. Da mesma forma, essas bandas se contraem durante períodos de menor volatilidade. Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mutação do que uma simples passagem média móvel. O gráfico de equidade não parece muito diferente do nosso sistema de linha de base. A curva de equidade inteira gasta menos tempo perto da linha zero e há menos comércios. Abaixo está o mesmo período de tempo mostrando que o sistema de banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois. Esta é uma grande melhoria em relação ao Sistema de Linha de Base. Whipsaw Summer 2011 Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do sistema de linha de base original. Olhando para a tabela abaixo, podemos ver estatísticas de desempenho, como fator de lucro, vencedores percentuais e lucro líquido médio de comércio aumentou. O Keltner produziu as melhores estatísticas globais. Nós certamente não temos um sistema de negociação que é negociável com dinheiro real, mas nós realizamos nossa missão. Reduzimos o número de whipsaws com o nosso sistema de entrada atrasada e sistema de entrada de banda. Você pode ver isso, olhando para o número de comércios tomados por cada sistema ea percentagem ganhando comércios. Mais Idéias Você pode fazer essa pesquisa em todos os tipos de direções. Aqui duas idéias mais. Delay With Time Decay 8211 Os mercados alternam entre tendências e não tendências, como todos sabemos. Muitas vezes você vai notar uma seqüência de whipsaws em um sistema de crossover média móvel logo após um grande comércio vencedor foi fechado. O mercado, aparentemente, está agora se transformando em um mercado vinculado gama e provavelmente vai fazer isso por algum tempo. No entanto, como os dias ou semanas desgaste sobre a probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta. Assim, talvez possamos reduzir a quantidade de atraso com o passar do tempo. Após o fechamento de uma troca bem sucedida nós começamos procurar a próxima cruz com nosso atraso padrão da barra de X. O mercado permanece ligado à faixa e produz vários sinais falsos ao longo das semanas, mas o nosso sistema não toma quaisquer novos sinais. Durante esses sinais falsos nosso contador de atraso é redefinido mas não é sempre resetado para X. Todos os dias ou todas as semanas reduzimos nosso atraso de X dias em um. Fazemos isso porque acreditamos que, com o passar do tempo, uma fuga se torna mais provável. No entanto, nunca reduzimos X para atingir zero ou menos. De fato, talvez nunca desejemos ir muito abaixo de 5 ou mais. Trend Filter 8211 Em um artigo anterior eu usei rsRank ou um SMA de 200 períodos como um indicador de tendência para ajudar a determinar a imagem maior para o Euro. Em outras palavras, estamos dentro de um mercado de alta ou de baixa? Talvez apenas tendo longos comércios durante um mercado em alta ou tendo operações curtas durante um mercado de urso iria melhorar os resultados. Este seria um teste interessante e simples a executar. Eu adoraria ouvir seus resultados. Certifique-se de deixar um comentário abaixo. Gostaria de ouvir todas as idéias ou resultados de seus próprios testes Tanto a linha de base e sistemas de canais Keltner são simples para criar para que eles não estão incluídos aqui. No entanto, o sistema baseado em entrada atrasada é um pouco mais complicado para codificar para que o sistema está disponível aqui para download. Sobre o Autor Jeff Swanson